Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж, 978-5-9614-5113-9

1375,00 руб

Краткое описание:

Издательство: Альпина Паблишерз
Автор: Дэниел Сигел
Страниц: 627
Формат: 242x 172x 35 мм
Переплет: Суперобложка
Вес: 1 110 г
ISBN: 978-5-9614-5113-9
Бумажный вариант

В корзину

на складе у поставщика

Подробно:

Содержание

Вперед во фьючерсы Все о фьючерсах и немного больше Предисловие Благодарности 1. Фьючерсные контракты. Введение 2. Ценообразование фьючерсных контрактов 3. Управление рисками 4. Фьючерсы на фондовые индексы 5. Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки

Аннотация

Цитата Фьючерсы больше не считаются экзотическими инструментами, доступными только узкому кругу финансовых профи. Они стали важными инструментами управления рисками, связанными с волатильностью и ростом глобальной конкуренции. Фьючерсная торговля будет расширяться и дальше, особенно рынки финансовых фьючерсов. Кроме того, сохраняющаяся волатильность будет благоприятствовать спекуляции фьючерсами, особенно на финансовых рынках (Дэниел Сигел, Дайан Сигел) О чем книга О том, как шагнули вперед фьючерсные рынки и как они продвинутся дальше. Авторы дают полный обзор сегодняшних рынков фьючерсов, предлагая расширенную теорию вместе с реальными историями участников рынка, начиная с фьючерсного ценообразования и управления рисками (в частности, хеджирования) и заканчивая подробным анализом конкретных рынков. Книга также охватывает историю крупнейших обвалов рынка, анализируя причины и демонстрируя этапы восстановления на множестве кривых. Почему книга достойна прочтения - Рассмотрены в деталях главные фьючерсные рынки мира: от товарных фьючерсов и фьючерсов на фондовые индексы до фьючерсов на долгосрочные и краткосрочные процентные ставки и валютных фьючерсов. - Универсальный переход от теории к практике, позволяющий вспомнить историю становления рынков фьючерсов и затем погрузиться в реальный мир с головой. - Книга снабжена большим количеством графиков и таблиц, делающих чтение еще более удобным. - дельно рассмотрен рынок опционов и свотов, отлично вписывающийся в анализ фьючерсов. Для кого эта книга Будет интересна институциональным инвесторам, трейдерам, арбитражерам, портфельным менеджерам, управляющим корпоративными финансами, индивидуальным инвесторам, риск-менеджерам, исследователям, аналитикам и консультантам. Кто авторы Дайан Сигел специализируется на освещении вопросов, связанных с финансовыми рынками. В прошлом занимала должность экономиста в Федеральном резервном банке Чикаго. Дэниел Сигел был профессором финансов в Школе менеджмента Келлога при Северо-Западном университете. В прошлом занимал должность консультанта чикагской биржи CBOE и возглавлял в Школе Келлога программу обучения руководителей в сфере фьючерсов и опционов. Особенности оформления книги Суперобложка.
 

Рекомендуем: