Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов, 978-5-211-05863

1042,00 руб

Краткое описание:

Издательство: Издательство Московского Униве
Автор: Виктор Юрьевич Королев
Страниц: 510
Формат: 242x172x26 мм
Переплет: 7Б - твердая
Год издания: 2011
Язык: Русский
Вес: 754 г
ISBN: 978-5-211-05863-7
Бумажный вариант

В корзину

нет в наличии

Подробно:

Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное...
 

Рекомендуем: