Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

216,00 руб

Краткое описание:

Издательство: Финансы и статистика
Автор: Юрий Лукашин
Страниц: 416
Переплет: Мягкая обложка
Язык: Русский
Вес: 292
ISBN: 5-279-02740-5
Бумажный вариант

В корзину

нет в наличии

Подробно:

Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.
 

Рекомендуем: